华鑫证券-定量策略周报:对联储落后于曲线的过度担忧再起-240908 |
▌一周鑫思路 上周风险资产整体riskoff普跌唯有债券上涨,利率曲线倒挂首次转正,市场重返衰退担忧交易路径。虽然数据来看美国二季度实际GDP上修至3%,较强的服务业PMI...[详细] |
2024-09-09 分享者:ye***a 作者:吕思江,马晨 评级: 页数:19 页 |
华鑫证券-全球资金流向跟踪2024W37:6月以来外资持续净流出,待观察降息后动向-240908 |
资金流动概况: 截至9月4日,本周股票流入30亿美元,债券流入95亿美元,现金大幅流入607亿美元,黄金流入5亿美元,加密货币流出6亿美元。 债券与黄金的资金流动: ...[详细] |
2024-09-08 分享者:yan****23 作者:吕思江,马晨 评级: 页数:32 页 |
国金证券-ETF轮动策略跟踪:策略上月表现优异,9月建议关注智能汽车ETF-240908 |
富国ETF轮动因子与轮动策略表现 8月市场出现振荡调整,富国ETF轮动因子表现优异,IC为31.82%,多空组合收益率为3.61%,多空净值曲线出现波动。 富国ETF轮...[详细] |
2024-09-08 分享者:wind******314 作者:高智威,王小康 评级: 页数:10 页 |
东方证券-东方因子周报:成长风格保持强势,盈余公告开盘跳空超额因子表现出色-240908 |
研究结论风格表现监控 本周市场正收益风格集中在Growth风格上,负收益风格表现在Beta风格上。盈余公告开盘跳空超额是中证全指成分股中,本周表现最好的因子。 因子表现...[详细] |
2024-09-08 分享者:sol****ee 作者:杨怡玲,薛耕 评级: 页数:19 页 |
国金证券-“数”看期货:期指主力合约贴水均加深,IC和IH主动对冲策略表现优异-240907 |
股指期货市场概况 从整体表现来看,本周四大期指全线收跌,上证50期指跌幅最大,幅度为-3.47%,中证500期指跌幅最小,幅度为-2.73%。本周四大期指主力合约的贴水幅度...[详细] |
2024-09-08 分享者:zl8****92 作者:高智威 评级: 页数:12 页 |
信达证券-量化市场追踪周报:价值继续占优,关注宏观流动性变化-240908 |
本周市场复盘:价值继续占优,关注宏观流动性变化。尽管A股整体估值水平维持历史低位,但中报盈利改善信号不明确,各类资金仍普遍维持观望态度,价值成长风格拐点暂未出现。资金面上,我们...[详细] |
2024-09-08 分享者:ley****in 作者:于明明,吴彦锦,周君睿 评级: 页数:21 页 |
民生证券-量化周报:分歧度确认上行-240908 |
择时观点:分歧度确认上行。上周市场流动性先升后降,确认上行趋势但边际变化走弱,景气度继续处于负值并有小幅下行(金融↓-工业↓),分歧度确认上行状态,从三维择时框架来看,分歧度↑...[详细] |
2024-09-08 分享者:gf***y 作者:叶尔乐 评级: 页数:21 页 |
天风证券-量化择时周报:继续等待右侧信号-240908 |
继续等待右侧信号 上周周报(20240901)认为:市场进入下行趋势格局,下行趋势格局中,核心关注市场风控线是否被有效突破,一旦突破意味着格局扭转,结束下行趋势;同时结合估...[详细] |
2024-09-08 分享者:nan****23 作者:吴先兴 评级: 页数:5 页 |
光大证券-金融工程市场跟踪周报:短线成长或仍占优-240908 |
本周市场核心观点与市场复盘: 本周(2024.09.02-2024.09.06,下同)市场震荡回落,北证50领跌主要宽基指数。指数回落之下,市场量能亦有收缩,截至周五(20...[详细] |
2024-09-08 分享者:华**典 作者:祁嫣然 评级: 页数:19 页 |
天风证券-金融工程:沪深300增强本周超额基准0.23%-240908 |
戴维斯双击策略 戴维斯双击即指以较低的市盈率买入具有成长潜力的股票,待成长性显现、市盈率相应提高后卖出,获得乘数效应的收益,即EPS和PE的“双击”。策略在2010-201...[详细] |
2024-09-08 分享者:1866******820 作者:吴先兴,姚远超 评级: 页数:6 页 |
国投证券-量化多因子周报:本周国投证券量化指增组合均取得正超额-240907 |
主流指数收益追踪: 本周主流市场指数全面下跌。中证2000下跌-2.14%、中证500下跌-2.19%、中证800下跌-2.58%、深证成指下跌-2.61%、中证1000下...[详细] |
2024-09-08 分享者:qi***w 作者:刘凯 评级: 页数:23 页 |
国投证券-风格摇摆,右侧仍需等待-240907 |
上期我们认为右侧的趋势信号仍需等待,但可以重点关注低位成长以及中小市值相关板块,事后来看曾一度符合预期,但持续性较弱。 本期观点:风格摇摆,右侧仍需等待 上期提到由于无...[详细] |
2024-09-07 分享者:mar****12 作者:杨勇 评级: 页数:7 页 |
华西证券-一周市场数据复盘-240907 |
宽基指数表现 上周市场出现下跌,各风格宽基指数表现差异较小。上证50、沪深300指数分别下跌3.07%、2.71%;中证500、中证1000、创业板指分别下跌2.19%、2...[详细] |
2024-09-07 分享者:huib******abc 作者:张立宁,杨国平 评级: 页数:8 页 |
信达证券-红利风格投资价值跟踪(2024W35):红利相对估值处于高位,ETF资金有所转向-240907 |
宏观维度:近期美债收益率受美联储降息预期影响。根据CMEFedWatchTool统计,预期9月大概率降息,首次降25bp的概率为70%,降50bp的概率为30%,11月降息至4...[详细] |
2024-09-07 分享者:g**t 作者:于明明,周金铭 评级: 页数:15 页 |
国金证券-量化配置视野:资产配置策略表现良好,静待市场气温回升-240907 |
市场概况 过去一个月,国内各资产指数多数下跌。股票方面各指数大部分下跌,其中万得微盘股涨幅最大,为1.62%,中证1000跌幅最大,为-5.24%,上证50、沪深300、中...[详细] |
2024-09-07 分享者:ale****95 作者:高智威 评级: 页数:11 页 |
光大证券-量化组合跟踪周报:市场中小市值风格占优,定增组合超额明显-240907 |
量化市场跟踪 大类因子表现:本周(2024.09.02-2024.09.06,下同)全市场股票池中非线性市值因子和杠杆因子取得明显正收益(0.27%和0.23%);beta...[详细] |
2024-09-07 分享者:星星之****56 作者:祁嫣然 评级: 页数:12 页 |
国信证券-主动量化策略周报:资源股回撤,超预期精选组合年内相对股基指数超额8.71%-240907 |
核心观点 国信金工主动量化策略表现跟踪: 本周,优秀基金业绩增强组合绝对收益-2.82%,相对偏股混合型基金指数超额收益-0.18%。本年,优秀基金业绩增强组合绝对收益...[详细] |
2024-09-07 分享者:ht***1 作者:张欣慰,张宇 评级: 页数:17 页 |
国信证券-多因子选股周报:估值因子表现出色,三大指增组合本周均跑赢基准-240907 |
核心观点 国信金工指数增强组合表现跟踪 沪深300指数增强组合本周超额收益1.08%,本年超额收益7.30%。 中证500指数增强组合本周超额收益0.95%,本年超...[详细] |
2024-09-07 分享者:ar***d 作者:张欣慰,张宇 评级: 页数:16 页 |
信达证券-金工点评报告:期指市场缩量减仓,基差重回全面贴水-240907 |
本周点评: 指数走弱带动贴水扩大,期指重回贴水时代:本周市场情绪带动基差贴水幅度整体扩大,期货市场持仓量在周一的市场走弱影响下出现大幅减仓,周内各期指合约减仓超过4万手。期...[详细] |
2024-09-07 分享者:ca***n 作者:于明明,崔诗笛,孙石 评级: 页数:16 页 |
天风证券-因子跟踪周报:季度sp、换手率因子表现较好-240907 |
因子IC跟踪 IC方面,最近一周,季度sp、1个月日均换手率、1个月换手率波动等因子表现较好,季度毛利率、Beta、一致预期净利润复合增速等因子表现较差;最近一月,季度sp...[详细] |
2024-09-07 分享者:10***度 作者:吴先兴,姚远超 评级: 页数:7 页 |
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