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成分股分红进度 截至2024年7月3日: 上证50指数中,有0家公司处于预案阶段,22家公司处于决案阶段,4家公司进入实施阶段,22家公司已分红,2家公司不分红; ...[详细] |
2024-07-04 分享者:tsx1******116 作者:张欣慰,张宇 评级: 页数:16 页 |
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市场表现:今日(20240703)大部分指数处于下跌状态,规模指数中上证50指数表现较好,板块指数中科创50指数表现较好,风格指数中沪深300成长指数表现较好。消费者服务、商贸...[详细] |
2024-07-03 分享者:gh***p 作者:张欣慰,胡志超 评级: 页数:15 页 |
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报告要点 估值偏离EPD因子多空对冲绩效(全市场):2010年2月至2024年6月,估值偏离EPD因子在全体A股(剔除北交所股票)中,5分组多空对冲的年化收益为18.54%...[详细] |
2024-07-03 分享者:gh***y 作者:高子剑 评级: 页数:7 页 |
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2024年6月18日至6月24日,受到年报审计和评级下调等因素的影响,存在信用评级下调风险的转债被集中出库,市场对流动性风险担忧加剧,波及部分公司基本面较好、信用风险较小的低价...[详细] |
2024-07-03 分享者:fyj2******014 作者:魏建榕,张翔 评级: 页数:11 页 |
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本系列报告聚焦于量化如何为绝对收益赋能,多维度深入探索国内绝对收益之路。对于稳健、均衡、进取型和激进型组合,我们月度对组合表现进行跟踪和回顾,并展示最新一期的持仓。欢迎在万得P...[详细] |
2024-07-03 分享者:msz****22 作者:严佳炜,吴正宇 评级: 页数:16 页 |
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新价量相关性RPV因子多空对冲绩效(全市场):2014年1月至2024年6月,新价量相关性RPV因子在全体A股(剔除北交所股票)中,10分组多空对冲的年化收益为15.22%,年...[详细] |
2024-07-03 分享者:csc****71 作者:高子剑 评级: 页数:7 页 |
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报告要点 “重拾自信2.0”RCP因子多空对冲绩效(全市场):2014年2月至2024年6月,“重拾自信2.0”RCP因子在全体A股(剔除北交所股票)中,10分组多空对冲的...[详细] |
2024-07-02 分享者:touz******i01 作者:高子剑 评级: 页数:6 页 |
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报告要点 量稳换手率STR因子多空对冲绩效(全市场):2006年1月至2024年6月,量稳换手率STR因子在全体A股中,10分组多空对冲的年化收益为41.18%,年化波动为...[详细] |
2024-07-02 分享者:ell****g4 作者:高子剑 评级: 页数:7 页 |
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信息分布均匀度UID因子多空对冲绩效(全市场):2014年1月至2024年6月,信息分布均匀度UID因子在全体A股中,10分组多空对冲的年化收益为27.35%,年化波动为9.7...[详细] |
2024-07-02 分享者:wx***8 作者:高子剑 评级: 页数:7 页 |
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换手率分布均匀度UTD因子多空对冲绩效(全市场):2014年1月至2024年6月,换手率分布均匀度UTD因子在全体A股中,10分组多空对冲的年化收益为20.11%,年化波动为7...[详细] |
2024-07-02 分享者:hyy****5h 作者:高子剑 评级: 页数:7 页 |
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主要观点: 华安金工在量化绝对收益道路上进行了深入探索,研究了如何使用FOF组合的形式,加上量化手段的赋能,以实现不同风险等级的绝对收益FOF组合,也研究了ETF-FOF轮...[详细] |
2024-07-02 分享者:zxj****fo 作者:严佳炜,钱静闲 评级: 页数:14 页 |
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量稳换手率变化率SCR因子多空对冲绩效(全市场):2006年1月至2024年6月,换手率变化率因子PctTurn20在全体A股中,10分组多空对冲的年化收益为17.88%,年化...[详细] |
2024-07-02 分享者:yj***1 作者:高子剑 评级: 页数:6 页 |
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行业景气度信号追踪 煤炭:24年6月,受市场煤价高于上年同期影响,我们预测24年7月行业利润同比微正增长,维持煤炭行业中性观点。 畜牧养殖:24年5月底能繁母猪存栏为3...[详细] |
2024-07-02 分享者:lux****he 作者:祁嫣然,宋朝攀 评级: 页数:7 页 |
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基于宏观风险因子的大类资产轮动模型绩效:2011年1月至2023年12月,模型年化收益率9.93%,年化波动率6.83%。夏普比率1.45,最大回撤率6.31%,在控制了高风险...[详细] |
2024-07-02 分享者:jie****18 作者:高子剑 评级: 页数:11 页 |
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优加换手率UTR2.0因子多空对冲绩效(全市场):2006年1月至2024年6月,优加换手率UTR2.0因子在全体A股中,10分组多空对冲的年化收益为40.80%,年化波动为1...[详细] |
2024-07-02 分享者:luo****03 作者:高子剑 评级: 页数:7 页 |
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市场表现:今日(20240701)规模指数中中证500指数表现较好,板块指数中上证综指表现较好,风格指数中中证500价值指数表现较好。房地产、煤炭、农林牧渔、有色金属、电力公用...[详细] |
2024-07-02 分享者:li***7 作者:张欣慰,胡志超 评级: 页数:14 页 |
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报告要点 量稳换手率变化率PctTurn20因子多空对冲绩效(全市场):2006年1月至2024年6月,换手率变化率因子PctTurn20在全体A股中,10分组多空对冲的年...[详细] |
2024-07-02 分享者:cxs****06 作者:高子剑 评级: 页数:6 页 |
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●沪深核心股指延续调整,科创50破箱体颈线下行。贸易壁垒与科技打压加剧、主力资金抢跑、量能缩量与市场情绪偏弱等因素,驱动沪深核心股指延续回撤调整,科创50指破箱体颈线下行。 ...[详细] |
2024-07-02 分享者:dud****fa 作者:阳建辉 评级: 页数:9 页 |
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投资要点: 神经网络框架搭建: 本文构建了深度学习网络模型基础框架,旨在利用模型对权益市场的未来价格的上涨概率进行预测,并根据模型结果指导摆动交易决策。研究过程中,模型...[详细] |
2024-07-02 分享者:wjg****88 作者:黎鹏 评级: 页数:17 页 |
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机器学习选基背景概述 本篇报告是国金证券金融工程团队智能化选基系列的第六篇,在本篇报告中,我们将机器学习方法应用到了基金研究中。量化选基主要从基础特征、业绩动量、持有人结构...[详细] |
2024-07-02 分享者:hui****27 作者:高智威,赵妍 评级: 页数:20 页 |
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