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国金证券-智能化选基系列之六：如何用AI选出持续跑赢市场的基金？-240701

　　机器学习选基背景概述　　本篇报告是国金证券金融工程团队智能化选基系列的第六篇，在本篇报告中，我们将机器学习方法应用到了基金研究中。量化选基主要从基础特征、业绩动量、持有人结构...[详细]

2024-07-02 分享者：hui****27 作者：高智威，赵妍评级：页数：20 页

光大证券-金融工程量化月报：抱团基金业绩企稳，PBROE选股组合表现亮眼-240701

　　北向资金追踪：2024年6月，万得全A指数下跌5.13%，北向资金大额净流出444.45亿元，其中沪股通净流出246.27亿元，深股通净流出198.19亿元。　　从行业变动看...[详细]

2024-07-01 分享者：hyj****88 作者：祁嫣然评级：页数：15 页

东吴证券-金工定期报告：“日与夜的殊途同归”新动量因子绩效月报-240701

　　“日与夜的殊途同归”新动量因子多空对冲绩效（全市场）：2014年2月至2024年6月，“日与夜的殊途同归”新动量因子在全体A股（剔除北交所股票）中，10分组多空对冲的年化收益率...[详细]

2024-07-01 分享者：zhan******032 作者：高子剑评级：页数：6 页

东吴证券-金工定期报告：从微观出发的五维行业轮动月度跟踪202407-240701

　　模型多空对冲绩效：以2015/01/01-2024/06/30为回测区间，五维行业轮动模型在申万一级行业中，六分组多空对冲的年化收益率为24.76%，年化波动率为11.30%，...[详细]

2024-07-01 分享者：wang******eng 作者：高子剑评级：页数：9 页

东吴证券-金工定期报告：TPS与SPS选股因子绩效月报-240701

　　TPS因子多空对冲绩效（全市场）：2006年1月至2024年6月，TPS因子在全体A股中，10分组多空对冲的年化收益为39.37%，年化波动为15.75%，信息比率为2.50，...[详细]

2024-07-01 分享者：li***f 作者：高子剑评级：页数：9 页

东吴证券-金工定期报告：换手率变化率的稳定GTR选股因子绩效月报-240701

　　换手率变化率的稳定GTR因子多空对冲绩效（全市场）：2006年1月至2024年6月，换手率变化率的稳定GTR因子在全体A股中，10分组多空对冲的年化收益为13.58%，年化波动...[详细]

2024-07-01 分享者：vm1****73 作者：高子剑评级：页数：8 页

首创证券-金融工程市场监测周报：权益类基金仓位或探底回升-240701

　　本文从过去（资金层面）、现在（交易层面）、未来（预期层面）三个维度监控分析市场当前所处状态，以期对投资者有所帮助。　　市场行情回顾：　　本周（6.24-6.28，下同）市场...[详细]

2024-07-01 分享者：laop******123 作者：陈军华评级：页数：13 页

民生证券-量化分析报告：六月社融预测，32461亿元-240701

　　我们从社融各子项的经济逻辑、高频数据、季节性特征等角度出发，于每月月末进行社融预测。每月的社融数据通常由央行于次月10-15日公布，存在一定的滞后性。在之前的报告《社融指标全解...[详细]

2024-07-01 分享者：cp***2 作者：叶尔乐评级：页数：8 页

国投证券-行业轮动月报：陆家嘴论坛明确科技创新、投资者保护与提升上市公司价值并重-240701

　　行情回顾：　　2024年6月19日，陆家嘴论坛在上海正式召开，中国证监会主席吴清就新质生产力发展、提升上市公司投资价值和强化投资者保护等重要问题上发表关键讲话。吴清的讲话为新...[详细]

2024-07-01 分享者：代**代作者：刘凯评级：页数：18 页

国金证券-量化观市：红利或仍是宏观阻力最小的配置方向-240701

　　摘要　　过去一周，国内主要市场指数中，上证50、沪深300指数、中证500指数、中证1000指数涨跌幅分别为-0.17%、-0.97%、-3.13%和-3.15%。　　过去...[详细]

2024-07-01 分享者：zjx****05 作者：高智威评级：页数：14 页

国信证券-金融工程月报：券商金股2024年7月投资月报-240701

　　券商金股股票池上月回顾　　2024年6月，鹏鼎控股、立讯精密、中际旭创等券商金股股票的月度上涨幅度靠前。　　2024年6月，平安证券、兴业证券、方正证券收益排名前三，月度收...[详细]

2024-07-01 分享者：pol****02 作者：张欣慰，张宇评级：页数：14 页

德邦证券-德邦金工机器学习专题之六：基于分钟数据的GRU模型在选股策略中的应用初探-240701

　　GRU是RNN（循环神经网络）的一种改良，相比传统的RNN以及LSTM有其独特的优点。传统的RNN在处理长序列时存在“长期依赖”问题，即梯度消失或梯度爆炸，导致训练困难。LST...[详细]

2024-07-01 分享者：lia****hb 作者：肖承志评级：页数：19 页

开源证券-金融工程定期：券商金股解析月报（2024年7月）-240701

　　7月份券商金股特征解析　　7月份比亚迪、立讯精密、美的集团、牧原股份、长电科技、三一重工、卫星化学等金股推荐次数靠前。7月份券商金股已经陆续发布，我们统计了全市场41家券商发...[详细]

2024-07-01 分享者：gyf****ld 作者：魏建榕，高鹏评级：页数：10 页

西南证券-行业配置报告（2024年7月）：行业配置策略与ETF组合构建-240701

　　相似预期差行业轮动模型　　最新配置观点：煤炭、非银行金融、家电、电力及公用事业、银行、石油石化　　上月组合收益率表现：2024年6月，组合月度收益率-3.85%，相较于行业...[详细]

2024-07-01 分享者：lsc****bb 作者：郑琳琳，王天业评级：页数：13 页

西南证券-因子选股系列（2024年6月）：加权盈利频率因子6月跟踪，加权盈利频率因子，6月因子IC均值为负0.10-240701

　　加权盈利频率因子　　基于前期报告《计数启发法与加权盈利频率—因子选股系列》，定期更新加权盈利频率因子2023年以来表现情况。加权盈利频率因子为股票过去一段时间收益率大于一定阈...[详细]

2024-07-01 分享者：乖**子作者：郑琳琳评级：页数：11 页

天风证券-细分行业景气度跟踪：哪些行业景气度在上行？-240701

　　行业历史盈利跟踪　　在每周末计算各中信级行业的ROETTM及当前值在过去一年内、十年内所处的分位数。　　目前，白色家电Ⅱ、汽车零部件Ⅱ、光学光电的ROETTM处于过去一年的...[详细]

2024-07-01 分享者：1881******929 作者：吴先兴，何青青评级：页数：11 页

东吴证券-金工定期报告：预期高股息组合跟踪-240701

　　投资要点　　预期高股息组合：东吴金工团队采用两阶段构建预期股息率指标，第一阶段根据年报公告利润分配情况计算股息率，第二阶段利用历史分红与基本面指标预测并计算股息率。进一步用两...[详细]

2024-07-01 分享者：Zhe****fu 作者：高子剑评级：页数：8 页

华安证券-“打新定期跟踪”系列之一百七十七：六月共上市6只新股，打新收益有所回温-240701

　　跟踪不同情景下的打新收益率　　我们估算以下几种情景下的2024年至今的打新收益率。　　情景1：所有主板、科创板、创业板的股票都打中。A类2亿规模账户打新收益率0.88%，C...[详细]

2024-07-01 分享者：pch****es 作者：严佳炜，钱静闲，吴正宇评级：页数：15 页

东方证券-东方因子周报：成长风格登顶，PB_ROE_排序差因子表现出色-240630

　　研究结论　　风格表现监控　　本周市场正收益风格集中在成长、价值风格上，负收益风格，表现在趋势风格上。PB_ROE_排序差是本周表现最好的因子。　　因子表现监控　　以沪深...[详细]

2024-06-30 分享者：kek****10 作者：杨怡玲，薛耕评级：页数：19 页

东方证券-首批港股央企红利基金成立，多只基金宣布降费-240630

　　研究结论　　基金市场热点跟踪：1.首批港股央企红利基金成立：6月27日，首批三只港股央企红利主题基金同步发布了基金合同生效公告。三只港股央企红利主题基金募集有效认购总户数均超...[详细]

2024-06-30 分享者：lanj******wyy 作者：杨怡玲，邱蕊评级：页数：14 页

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