量化模型1号选股模型历史绩效
国信金工-量化模型1号自2013年在Wind组合管理公开跟踪以来，平均年化超额收益为13.67%，月胜率86.5%，季度胜率96.7%，年度胜率100%，超额收益最大回撤为-9.71%。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】
组合本周表现：跑输市场0.24%
本周（截止到2018年5月11日）组合获得超额收益-0.24%。http://www.hibor.com.cn（慧博投研资讯）模拟组合绝对收益为2.36%，沪深300指数涨幅为2.6%。组合的超额收益为-0.24%，日胜率为40%。五个交易日超额收益分别为：0.26%、-0.47%、0.3%、-0.08%、-0.28%。
本期模拟组合绝对收益为4.92%，超额收益为1.78%
截止至2018年5月11日收盘，模拟组合总体收益为4.92%，跟踪标的指数沪深300收益为3.08%，超额收益为1.78%。本期模拟组合从调仓到现在表现良好。
模拟组合月度收益情况
截止至2018年5月11日模拟组合在最近十二个月获取9.59%的超额收益率，十二个月月度胜率为58.33%。其中每月超额收益率分别为：2.67%、2.69%、0.49%、1.09%、-0.32%、-0.78%、-0.1%、-0.04%、1.27%、-0.04%、0.13%、2.16%。
量化模型1号策略量化绩效评价
从（2009年1月7日）第一期到最新一期（2018年5月11日）共进行了114次换仓。组合累计获得了621.32%，沪深300指数同期累计收益率为205.67%，组合超额收益为302.09%。组合其日胜率62.5%、月胜率80.53%，季度胜率92.1%，年度胜率100%，超额收益最大回撤为-9.71%。