研究报告：安信证券-机器学习与量化投资：避不开的那些事（3）-180321

股票名称：	股票代码：	分享时间：2018-03-21 17:42:16
研报栏目：金融工程	研报类型： (PDF)	研报作者：杨勇，周袤
研报出处：安信证券	研报页数： 21 页	推荐评级：无
研报大小： 1,876 KB	分享者： gw****3	我要报错

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【研究报告内容摘要】

■标准长周期商品期货策略
本商品策略通过机器学习可以对未来一周的走势进行预测，每周周末计算信号，周初第一天以TWAP调仓，频率低，资金容量大。
■预测目标——从收益到其他
除了下期收益外，预测目标也可以是风险调整后的收益。在预测目标是风险调整后的收益下回测夏普略高，这一回测结果可以得到金融行为学的理论支持。
■风险提示：
标准长周期商品期货策略是基于商品历史数据的总结。由于商品期货出现较晚，市场依然处在高速变化中，模型存在较大的失效风险。

阅读更详细的内容请直接浏览报告原文

(PDF)

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