量化模型1号选股模型历史绩效
国信金工-量化模型1号自2013年在Wind组合管理公开跟踪以来，平均年化超额收益为13.67%，月胜率86.5%，季度胜率96.7%，年度胜率100%，超额收益最大回撤为-9.71%。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】
组合本周表现：跑输市场1.56%
本周（截止到2018年1月19日）组合获得超额收益-1.56%。http://www.hibor.com.cn（慧博投研资讯）模拟组合绝对收益为-0.15%，沪深300指数涨幅为1.42%。组合的超额收益为-1.56%，日胜率为0%。五个交易日超额收益分别为：-0.69%、-0.16%、-0.21%、-0.03%、-0.49%。
本期模拟组合绝对收益为4.81%，超额收益为-2.25%
截止至2018年1月19日收盘，模拟组合总体收益为4.81%，跟踪标的指数沪深300收益为7.22%，超额收益为-2.25%。
模拟组合月度收益情况
截止至2018年1月19日模拟组合在最近十二个月获取4.69%的超额收益率，十二个月月度胜率为50%。其中每月超额收益率分别为：1.12%、0.02%、-0.52%、-0.99%、2.67%、2.69%、0.49%、1.09%、-0.32%、-0.78%、-0.1%、-0.75%。
量化模型1号策略量化绩效评价
从（2009年1月7日）第一期到最新一期（2018年1月19日）共进行了110次换仓。组合累计获得了657.71%，沪深300指数同期累计收益率为227.58%，组合超额收益为289%。组合其日胜率62.65%、月胜率80.73%，季度胜率89.18%，年度胜率90%，超额收益最大回撤为-9.71%。总体来说在市场上涨过程中获取超额收益能力较强。胜率也较高。