研究报告：国信证券-金融工程数量化投资月报：十月行业配置模型表现强劲，本月模型超配四大行业-171101

股票名称：	股票代码：	分享时间：2017-11-03 17:38:11
研报栏目：金融工程	研报类型： (PDF)	研报作者：吴子昱
研报出处：国信证券	研报页数： 6 页	推荐评级：无
研报大小： 692 KB	分享者： tan****an	我要报错

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【研究报告内容摘要】

10月大消费引领市场，行业模型整体表现强劲
超配组合收益：食品饮料9.4%（排名第二）、医药5.2%、餐饮旅游1.8%、商贸零售1.7%、电力设备-0.2%。
低配组合收益：钢铁-3.7%、传媒-1.8%、建筑0.5%、非银行金融3%。
过去8个月表现
3月模型超配组合-0.47%，低配组合-2.27%，行业平均-0.91%。
4月模型超配组合-2.83%，低配组合-3.76%，行业平均-3.42%。
5月模型超配组合0.12%，低配组合-7.53%，行业平均-4.10%。
6月模型超配组合4.27%，低配组合4.21%，行业平均4.69%。
7月模型超配组合5.4%，低配组合-2.3%，行业平均1.8%。
8月模型超配组合3.3%，低配组合4.2%，行业平均2.8%。
9月模型超配组合0.7%，低配组合2.2%，行业平均1.3%。
10月模型超配组合3.6%，低配组合-0.5%，行业平均0.3%。
超配组合10月跑赢行业平均3.3%；低配组合跑输行业平均0.8%。
11月模型超配/低配组合（中信一级行业）
超配组合：房地产、商贸零售、餐饮旅游、农林牧渔；
低配组合：通信、计算机、传媒、国防军工、汽车。