量化模型1号选股模型历史绩效
国信金工-量化模型1号自2013年在Wind组合管理公开跟踪以来，平均年化超额收益为13.67%，月胜率86.5%，季度胜率96.7%，年度胜率100%，超额收益最大回撤为-9.71%。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】
组合本周表现：跑输市场-0.93%
本周（截止到2017年5月26日）组合获得超额收益-0.93%。http://www.hibor.com.cn（慧博投研资讯）模拟组合绝对收益为1.3%，沪深300指数涨幅为2.24%。组合的超额收益为-0.93%，日胜率为20%。五个交易日超额收益分别为：-0.45%、-0.51%、0.21%、-0.07%、-0.14%。
本期模拟组合绝对收益为0.68%，超额收益为-0.5%
截止至2017年5月26日收盘，模拟组合总体收益为0.68%，跟踪标的指数沪深300收益为1.18%，超额收益为-0.5%。
模拟组合月度收益情况
截止至2017年5月26日模拟组合在最近十二个月获取4.12%的超额收益率，十二个月月度胜率为66.66%。其中每月超额收益率分别为：2.59%、1.5%、1.05%、0.37%、0.21%、-0.89%、0.02%、-1.08%、1.12%、0.02%、-0.52%、-0.34%。
量化模型1号策略量化绩效评价
从（2009年1月7日）第一期到最新一期（2017年5月26日）共进行了102次换仓。组合累计获得了513.27%，沪深300指数同期累计收益率为184.83%，组合超额收益为277.67%。b组合其日胜率62.77%、月胜率83.16%，季度胜率91.17%，年度胜率88.88%，超额收益最大回撤为-9.71%。总体来说在市场上涨过程中获取超额收益能力较强。胜率也较高。