研究报告：中信期货-（股指）数据周报：股指期货相关数据跟踪-180309

股票名称：	股票代码：	分享时间：2018-03-13 09:10:29
研报栏目：股指期货	研报类型： (PDF)	研报作者：张革，姜沁，方晨
研报出处：中信期货	研报页数： 9 页	推荐评级：无
研报大小： 725 KB	分享者： Hi****y	我要报错

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【研究报告内容摘要】

1．空头套保
展期跟踪
上周IF最优展期合约在IF1804与IF1809间徘徊,年化展期均为损失，年化展期损失约在0.97%至1.65%。
上周IH最优展期合约在IH1804和IH1806间徘徊，年化展期基本无损失，最高年化展期收益为1.58%。
上周ICIF最优展期合约在IC1806与IC1809间徘徊，年化展期均存在损失，年化展期成本约在5.95%至6.51%。
2.空头套保
基差回归跟踪
本周四IF03年化基差带来负收益，为-3.84%
本周四IH03年化基差带来负收益，为-1.03%
本周四IC03年化基差带来负收益，为-9.47%
3．日内冲击成本
IF00冲击成本：0.360点~0.420点
IH00冲击成本：0.342点~0.392点
IC00冲击成本：0.817点~1.054点
4．Tick级别
成交量分布
IF00本周四成交量分布：1手占比32.92% ,>10手占比0.14%
IH00本周四成交量分布：1手占比29.94% ,>10手占比0.06%
IC00本周四成交量分布：1手占比25.41% ,>10手占比0.04%