研究报告：南华期货-股指期货统计及策略日报：重IC轻IH策略！-170822

股票名称：	股票代码：	分享时间：2017-08-22 10:09:04
研报栏目：股指期货	研报类型： (PDF)	研报作者：姚永源，黎敏
研报出处：南华期货	研报页数： 12 页	推荐评级：无
研报大小： 1,422 KB	分享者： chu****un	我要报错

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【研究报告内容摘要】

投资要点
今日IF、IH继续反弹，但力度明显减弱，而IC突破短期密集区域，有加速上涨的迹象，今日IF、IC整体持仓明显上升，但IC主力入场持续性较强，IF具有明显的投机资金入场成分，预计短期IC强于IH的格局不会改变。
股指持仓结论：
If:多空会员持仓变化不大，说明主力会员场外资金观望较浓，IF总持仓为37759张，较上日变化了564张，说明投机资金积极进场，短期市场或波动较大;
Ih:多空会员持仓小幅减持，IH总持仓为21482张，较上日变化了-123张，今日IH滞涨，短期反弹力度越来越弱；
Ic:多空会员持仓中幅增持，IC总持仓为30294张，较上日变化了722张，今日IC继续震荡走高，并且随着持仓量增加，资金关注度向好，预计还有上涨空间；
波段跟踪结论：
截止8月21日波段跟踪值为1.12，继续小幅回落，趋势依旧保持上升，IH小幅反弹，但力度相对较弱，中期头部已经形成，大跌趋势启动。