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研究报告:中银国际期货-期货品种日内波动率报告-170802

股票名称: 股票代码: 分享时间:2017-08-03 08:56:00
研报栏目: 期货研究 研报类型: (PDF) 研报作者:
研报出处: 中银国际期货 研报页数: 5 页 推荐评级:
研报大小: 385 KB 分享者: 中****飞 我要报错
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【研究报告内容摘要】

一、今日波动较大品种分析
 1、日内波动排序
波动规则说明:
当日时间段(前交易日21:00-当前交易日15:00)的5分钟K线收盘价作为价格时间序列数据。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】求出四大期货交易所各品种中活跃合约的价格时间序列数据的标准差和均值;以标准差与均值的比值(std/mean)作为合约波动性评判标准,将合约波动性从高到低排序得到以上表格。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)
 2、当日波动品种筛选约大幅波动的因素。
今日筛选的品种为: L1709 PP17091)国债期货
国债期货:国债期货近期整体面临利空因素较多,基本面上中采和民采的制造业采购经理人指数(PMI)总体稳定向好,与此前其他经济数据向好态势相吻合。流动性方面央行连续完全对冲到期量没有净投放显示了紧平衡意愿不变,后市整体而言依旧难言宽松。近期综合打压之下期债市场行情波动加大,后市短期仍以寻找结构性机会为主,中期延续此前震荡偏空的观点。
 2)棕榈油
棕榈油:船运调查机构ITS公布的数据显示,马来西亚7月1-31日棕榈油出口为1,239,407吨,较上月的1,190,583吨增加4.1%。船运调查机构SGS公布的数据显示,马来西亚7月棕榈油产品出口量环比增加4.1%%,至1,260,143吨。7月马棕出口数据环比继续保持增长,为期价带来短期支撑,产量增加预期依存,国内油脂总体供需偏松,棕榈中期上方空间受限。技术上,棕榈油1801合约低开低走,呈现回落调整走势,5250-5350元/吨一带存在支撑。操作上,建议回调至5350元/吨附近轻仓短多,止损5300元/吨。
 

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